[스페셜경제=이재형 기자] 러시아-우크라이나 사태 등 대외충격에 대해서 글로벌 금융위기 이후 건전성이 개선된 국내 금융기관이 이를 감내할 수 있다는 분석이 나왔다.

한국은행(한은·총재 이주열)은 24일 '금융안정 상황(2022년3월)'을 발표해 이같이 밝혔다. 한은은 우크라이나 관련 지정학적 리스크가 악화되고 대내외 인플레이션 상승압력이 강화되면서 경기둔화와 금리인상이 동시에 발생하는 상황을 가정하여 스트레스 테스트를 실시했다.

경제성장률 1.8%, 물가상승률 4.0%, 국고채 및 회사채 금리 각각 170bp, 200bp 상승하는 상황을 가정했다. 경제성장률과 물가상승률은 한국은행 전망치 등을, 금리는 과거 물가수준별 금리수준 등을 고려하여 설정했다.

스트레스 테스트 결과, 모든 업권의 자본비율이 떨어지지만 규제비율을 상회하는 것으로 나타났다. 은행 등 예금 취급기관의 경우 경제성장률 둔화 등에 따른 부도율 상승으로 신용손실이 증가한다. 하지만 금리 상승과 예대금리차 확대에 따른 이자이익 증가로 부정적 영향이 일부 상쇄됐다. 반면 채권 등 유가증권 투자규모가 큰 보험사, 증권사 등은 금리상승에 따른 시장손실로 자본비율이 예금취급기관에 비해 상대적으로 큰 폭 하락한 것으로 나타났다.

한은은 "그간 풍부한 시중유동성을 배경으로 민간부채 증가, 자산 가격 상승 등 금융불균형이 심화됐다. 국내 금융기관들은 위험자산 투자 및 레버리지 확대, 코로나19 이후 잠재부실의 누적 등으로 대외충격에 대한 잠재적 취약성이 증대했다. 다만 글로벌 금융위기 이후 건전성이 개선된 데 힘입어 국내 금융기관은 대외충격을 감내할 수 있을 것으로 분석됐다. 정책당국은 대외충격 발생시 영향을 최소화하기 위해 금융불균형 축소를 위한 기존 정책노력을 지속하겠다. 금융기관 취약성 완화에도 주의를 기울일 필요가 있다"고 밝혔다.

지난해 말 우리나라 일반은행의 자산건전성은 금융지원·완화조치 등의 영향으로 양호한 흐름을 지속했다. 수익성은 대출자산 확대, 대손비용 감소 등으로 개선됐다. 고정이하여신비율은 원리금 상환유예조치 등의 영향으로 하락했다. 차주별로는 기업부문(0.49%→0.34%)과 가계부문(0.22%→0.17%) 모두 하락했다.